R bollinger bands

Mam problem z testowaniem strategii Bollinger Band w R Logika polega na tym, że chcę wziąć krótką pozycję, jeśli zamknięcie jest większe niż górna taśma, a następnie zamknij pozycję, gdy przecina ona średnią, chcę także wziąć długą pozycję jeśli zamknięcie jest niższe niż dolna część i zamknij pozycję, gdy przecina ona średnią Do tej pory jest to, co mam. paski - akcje BBands Zamknij, n 20, sd 2.sig1 - stan Lag ifelse Zamknij paski, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse stock Zamknij bbands dn, 1,0.sig3 - Lag ifelse stock Zamknij bavands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2.To jest, gdzie jestem zablokowany, jak używać sig3, aby uzyskać pożądane wyniki. Początkowy dodatek do tej funkcji wywołanie przez wersję TTR jest w pasku argumentów rysowania narysuje standardowe pasma Bollingera, procent narysuje Bollinger b i szerokość będzie rysować szerokość Bolder Bolder Ostatnie dwa zostaną wylosowane w nowych regionach figure. se bollingerBands w TTR dla konkretnych szczegółów w zakresie implementacji i odwołań. Blizby będą narysowane n lub planowane do narysowania, na bieżącej mapie Jeśli rysunek jest albo procentem, albo szerokością, nowa postać zostanie dodana do bieżących figur TA zaznaczonych. Obiekt chobTA zostanie zwrócony w milczeniu. Zobacz BollingerBands w TTR napisany przez Josh Ulrich. Bollinger Bands Wprowadzenie. Bollinger Bands jest technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, tak powszechnie uważana w czasie. Celem zespołu Bollinger Bands jest w celu zapewnienia relatywnej definicji wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorów i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych . Zespoły banderujące składają się z zestawu trzech krzywych narysowanych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji pośredniej, zwykle prostą verage, służący jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma Odstęp między górnymi i dolnymi taśmami oraz środkowy pasma jest określany przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla przeciętnych Parametry domyślne, 20 okresy i dwa odchylenia standardowe mogą być dostosowane do Twoich celów. Zobacz paski Bollingera w akcji. Dowiedz się, jak korzystać z pasków Bollinger Bollinger W książkach Bollingera Bollingera przez Johna Bollingera, CFA, CMT. Załóż 22 reguły Bollinger Band. Załóż, aby otrzymywać od czasu do czasu e-maile o kręgach Bollingera, seminariach i najnowszych pracach Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger s Miesięczny Wzrost Kapitału List Analiza i komentarze na rynkach plus zalecenia inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment obecny Outlook. Our aktualne perspektywy dla zapasów w USA są dość pozytywne Oczekujemy wyższych cen w okresie pośrednim Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki, a wzrost przyciąga mnie nterest Nowe 52-tygodniowe poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją Opinia w mediach jest często negatywna, co sugeruje, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to zrozumieć, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być czynnikiem negatywnym. Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej przyczepności.